Data Case

theme Project Berk DeMarzo selective information Case chapter 10 1. Collect charge information for each(prenominal) stock from rube Finance prof has provided it for us. The specific entropy of question 2-4 is in the appendix. We only allow the functions and simple answers below every question. 2. offspring=(P2-P1)/P1 3. signify periodical begets, standard bendings for the monthly come abouts and annual statistics sum AAPL ADM BA C CAT DE HSY bon mot PG SIRI WMT YHOO imply 8. 39% 3. 70% 2. 68% -0. 26% 2. 87% 3. 40% 0. 43% 0. 48% 1. 25% 3. 34% 0. 69% 2. 22% SD 0. 1584 0. 1050 0. 0697 0. 0709 0. 0742 0. 0867 0. 0491 0. 934 0. 0455 0. 1963 0. 0477 0. 1299 one-year recollect 1. 0068 0. 4444 0. 3215 -0. 0315 0. 3444 0. 4077 0. 0519 0. 0576 0. 1505 0. 4010 0. 0827 0. 2660 yearbook SD 0. 5489 0. 3638 0. 2414 0. 2457 0. 2569 0. 3002 0. 1702 0. 3236 0. 1577 0. 6800 0. 1654 0. 4499 4. Monthly communicate to an equally plodding portfolio of these 12 stocks. The mean and st andard deviance of monthly consecrates for the equally weight portfolio. Mean Mean 0. 0389 standardized Deviation 0. 0925 one-year Mean 0. 4671 yearly SD 0. 3204 5. beat deviation ( irritability) on the x-axis and bonny outcome on the y-axis Solution 6.What do you notice most the volatilities of the single stocks, compared to the excitableness of the equally weighted portfolio? Solution The volatilities of the respective(prenominal) stocks are in general bigger than the volatility of the equally weighted portfolio that implies the portfolio tends to have much stability and slight risk than the individual stocks themselves. Appendix epoch AAPL spend ADM withdraw BA pass by C impart CAT return DE return HSY return MOT return PG return SIRI return WMT return YHOO return Mean Apr-03 26. 30 8. 63 13. 06 5. 02 -0. 88 -0. 82 9. 48 7. 79 2. 19 116. 22 -6. 57 20. 42 16. 4 May-03 6. 12 7. 49 11. 92 4. 35 6. 74 5. 17 -2. 03 11. 19 -2. 87 5. 62 2. 17 9. 58 5. 45 Jun-03 10. 6 0 2. 06 -3. 50 5. 47 21. 96 11. 07 4. 52 -4. 20 -0. 96 5. 33 4. 17 -4. 83 4. 31 Jul-03 7. 31 6. 07 13. 45 -3. 23 6. 45 11. 29 -3. 46 18. 75 -0. 65 -5. 62 5. 85 7. 26 5. 29 Aug-03 -8. 40 -5. 48 -8. 18 4. 98 -4. 16 -5. 25 3. 98 11. 76 6. 32 8. 33 -5. 62 5. 99 0. 36 Sep-03 10. 42 9. 41 12. 12 4. 94 6. 96 13. 69 6. 09 13. 23 6. 42 29. 12 5. 71 23. 52 11. 80 Oct-03 -8. 65 0. 00 0. 18 -0. 78 3. 77 1. 00 1. 29 3. 81 -2. 10 -11. 49 -5. 61 -1. 60 -1. 8 Nov-03 2. 30 6. 53 9. 79 3. 21 9. 18 6. 62 -0. 92 0. 00 3. 78 51. 92 -4. 49 4. 70 7. 72 Dec-03 5. 52 2. 88 -0. 94 2. 76 -5. 46 -3. 77 -1. 92 18. 41 1. 67 -14. 56 1. 50 4. 35 0. 87 Jan-04 6. 03 10. 37 4. 28 1. 59 -3. 05 2. 60 10. 30 11. 30 1. 42 8. 89 10. 60 -5. 62 4. 89 Feb-04 13. 04 -1. 97 -5. 30 2. 86 4. 39 8. 37 -0. 06 -4. 40 2. 31 15. 65 0. 44 9. 34 3. 72 Mar-04 -4. 66 4. 08 3. 95 -6. 20 -1. 25 -1. 83 7. 29 3. 72 1. 35 -2. 94 -4. 50 4. 21 0. 27 Apr-04 8. 84 -4. 85 7. 79 -3. 45 -3. 05 -3. 46 0. 26 8. 28 1. 93 -9. 09 -2. 01 21. 38 1. 8 May-0 4 15. 97 0. 92 11. 54 0. 13 5. 42 7. 21 4. 30 -7. 47 0. 97 2. 67 -5. 78 18. 72 4. 55 Jun-04 -0. 61 -8. 04 -0. 66 -4. 30 -7. 01 -10. 44 4. 69 -12. 76 -3. 75 -18. 51 0. 95 -15. 38 -6. 32 Jul-04 6. 68 3. 95 3. 32 5. 64 -1. 08 0. 70 0. 14 1. 42 7. 31 -7. 57 -0. 39 -7. 44 1. 06 Aug-04 12. 35 6. 37 -1. 16 -5. 29 10. 65 2. 52 -3. 25 11. 99 -3. 31 37. 93 0. 99 18. 94 7. 39 Sep-04 35. 19 14. 02 -3. 33 1. 51 0. 62 -7. 41 8. 50 -4. 34 -4. 98 21. 88 1. 37 6. 72 5. 81 Oct-04 27. 98 9. 89 7. 77 0. 86 13. 69 19. 98 2. 63 11. 61 4. 50 70. 00 -3. 46 3. 5 14. 12 Nov-04 -3. 97 5. 24 -3. 35 7. 65 6. 51 4. 12 7. 24 -0. 06 2. 98 14. 93 1. 71 0. 16 3. 60 Dec-04 19. 41 8. 46 -2. 28 1. 81 -8. 22 -6. 67 5. 30 -8. 50 -2. 92 -13. 12 -0. 78 -6. 56 -1. 17 Jan-05 16. 67 -0. 09 9. 15 -1. 85 6. 66 2. 40 8. 10 -0. 47 -0. 27 -15. 86 -1. 51 -8. 35 1. 22 Feb-05 -7. 11 2. 01 6. 35 -5. 82 -3. 79 -5. 16 -4. 03 -4. 19 -0. 17 0. 90 -2. 62 5. 05 -1. 55 Mar-05 -13. 46 -26. 80 1. 82 5. 49 -3. 27 -6. 84 5. 69 2. 47 2. 70 -15. 3 0 -5. 93 1. 77 -4. 31 Apr-05 10. 26 10. 81 7. 80 0. 30 6. 89 5. 77 0. 81 13. 29 1. 85 26. 26 0. 0 7. 83 7. 70 May-05 -7. 42 7. 71 3. 28 -1. 85 1. 28 -0. 53 -3. 28 5. 35 -4. 36 7. 82 2. 05 -6. 85 0. 27 Jun-05 15. 87 7. 31 0. 02 -4. 98 13. 64 12. 29 2. 84 15. 98 6. 01 5. 25 2. 39 -3. 78 6. 07 Jul-05 9. 94 -1. 49 1. 91 0. 62 2. 93 -11. 09 -7. 10 3. 28 -0. 26 0. 88 -8. 62 -0. 06 -0. 76 Aug-05 14. 33 9. 56 1. 39 4. 01 5. 88 -5. 92 -4. 72 0. 87 7. 16 -4. 94 -2. 53 1. 56 2. 22 Sep-05 7. 42 -1. 17 -4. 87 0. 56 -10. 09 -0. 85 0. 94 0. 57 -5. 36 -4. 74 7. 96 9. 25 -0. 03 Oct-05 17. 76 -2. 93 5. 88 7. 09 9. 87 14. 30 -4. 16 8. 74 2. 14 14. 77 2. 5 8. 82 7. 08 Nov-05 6. 00 4. 59 3. 02 -0. 05 -0. 02 -1. 25 1. 89 -6. 07 1. 21 -6. 29 -3. 34 -2. 61 -0. 24 Dec-05 5. 04 27. 73 -2. 76 -4. 01 18. 01 5. 37 -7. 33 0. 51 2. 82 -15. 37 -1. 46 -12. 25 1. 36 Jan-06 -9. 30 1. 05 6. 86 0. 62 7. 63 6. 30 0. 37 -5. 74 1. 18 -9. 88 -1. 65 -6. 75 -0. 78 Feb-06 -8. 42 6. 07 7. 22 1. 84 -1. 74 4. 15 2. 11 7. 26 -3. 84 -0. 78 4. 55 0. 62 1. 59 Mar-06 12. 23 7. 99 7. 08 6. 85 5. 80 11. 05 2. 13 -6. 82 1. 58 -7. 69 -4. 69 1. 61 3. 09 Apr-06 -15. 09 14. 65 0. 10 -1. 29 -3. 68 -2. 49 7. 16 -1. 23 -6. 81 -3. 85 7. 8 -3. 63 -0. 68 May-06 -4. 18 -0. 69 -1. 62 -2. 13 2. 10 -1. 98 -3. 22 -4. 22 2. 49 5. 56 -0. 57 4. 46 -0. 33 Jun-06 18. 67 6. 57 -5. 48 0. 12 -4. 44 -13. 09 -0. 18 12. 97 1. 65 -11. 58 -7. 63 -17. 76 -1. 68 Jul-06 -0. 16 -6. 19 -2. 88 3. 20 -6. 37 7. 63 -1. 35 2. 71 10. 14 -2. 86 0. 88 6. 23 0. 92 Aug-06 13. 46 -7. 98 5. 28 0. 63 -0. 83 7. 94 -0. 94 7. 16 0. 14 -3. 92 10. 29 -12. 31 1. 58 Sep-06 5. 33 1. 61 1. 28 0. 99 -7. 33 1. 47 -1. 03 -7. 76 2. 78 -2. 30 -0. 09 4. 19 -0. 07 Oct-06 13. 05 -8. 57 11. 25 -0. 16 2. 18 12. 75 0. 64 -3. 85 -0. 5 11. 23 -6. 46 2. 54 2. 80 Nov-06 -7. 44 -8. 95 0. 35 12. 31 -1. 14 -0. 51 -5. 99 -7. 06 2. 37 -16. 90 0. 55 -5. 44 -3. 15 Dec-06 1. 05 0. 13 0. 80 -1. 01 5. 00 5. 48 2. 48 -3. 44 1. 41 4. 24 3. 26 10. 85 2. 52 Jan-07 -1. 31 7. 68 -2. 19 -7. 72 0. 56 7. 98 4. 18 -6. 71 -2. 13 -1. 08 1. 30 9. 01 0. 80 Feb-07 9. 81 6. 86 1. 90 1. 91 4. 03 0. 74 3. 31 -4. 33 -0. 51 -12. 33 -2. 36 1. 39 0. 87 Mar-07 7. 42 5. 45 4. 61 4. 44 8. 82 0. 70 0. 56 -1. 94 2. 51 -7. 50 2. 08 -10. 39 1. 40 Apr-07 21. 43 -9. 17 8. 56 2. 66 8. 21 10. 13 -3. 61 4. 97 -1. 1 -1. 01 -0. 22 2. 35 3. 58 May-07 0. 70 -5. 57 -4. 41 -5. 87 -0. 36 0. 58 -3. 95 -2. 40 -3. 71 3. 07 1. 08 -5. 47 -2. 19 Jun-07 7. 96 1. 55 7. 56 -9. 22 1. 06 -0. 26 -8. 94 -4. 04 1. 66 -0. 33 -4. 49 -14. 30 -1. 82 Jul-07 5. 10 0. 65 -6. 19 1. 84 -3. 84 12. 99 1. 53 -0. 24 5. 58 -1. 33 -4. 57 -2. 24 0. 77 Aug-07 10. 82 -1. 85 8. 57 -0. 43 3. 51 9. 47 -0. 19 9. 65 7. 70 17. 51 0. 05 18. 08 6. 91 Sep-07 23. 77 8. 18 -6. 10 -10. 22 -4. 42 4. 36 -7. 12 1. 39 -0. 68 -3. 72 3. 57 15. 87 2. 07 Oct-07 -4. 07 1. 89 -5. 80 -19. 49 -3. 63 10. 91 -6. 1 -15. 00 6. 44 13. 99 5. 95 -13. 79 -2. 44 Nov-07 8. 70 27. 73 -5. 48 -11. 59 0. 91 8. 70 -1. 28 0. 78 -0. 77 -20. 89 -0. 33 -13. 24 -0. 56 Dec-07 -31. 66 - 5. 27 -4. 90 -3. 20 -1. 61 -5. 97 -8. 19 -28. 29 -10. 46 5. 61 6. 75 -17. 54 -8. 73 Jan-08 -7. 64 2. 85 0. 03 -15. 85 1. 89 -2. 69 3. 34 -13. 33 1. 17 -11. 25 -2. 26 44. 84 0. 09 Feb-08 14. 78 -8. 73 -10. 17 -9. 66 8. 24 -5. 30 1. 60 -6. 30 5. 87 0. 70 6. 74 4. 14 0. 16 Mar-08 21. 22 7. 06 14. 10 17. 97 5. 06 4. 51 -0. 79 7. 16 -3. 76 -10. 14 10. 06 -5. 25 5. 60 Apr-08 Mean 6. 16 2. 80 2. 23 -0. 22 2. 26 2. 65 0. 50 1. 05 0. 91 3. 86 0. 26 1. 94 0. 0203 Standard Deviation 0. 118500359 0. 084954962 0. 061336785 0. 061929002 0. 064312603 0. 070978888 0. 046175086 0. 088335566 0. 038977677 0. 220687247 0. 045999568 0. 114508009 0. 0437 one-year Mean 0. 7386 0. 33654 0. 26758 -0. 02684 0. 27156 0. 31746 0. 05988 0. 12642 0. 10964 0. 46308 0. 03112 0. 23252 0. 2440 annual SD 0. 410497285 0. 294292621 0. 212476856 0. 214528357 0. 222785393 0. 24587808 0. 159955189 0. 306003375 0. 135022634 0. 764483048 0. 159347179 0. 39666738 0. 1514